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Scopus著者プロファイル
長倉 大輔
経済学部
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100000490_ja.html
h-index
46
被引用数
5
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2008
2021
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(12)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Daisuke Nagakuraが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Business & Economics
Stochastic Unit Roots
100%
Random Coefficients
80%
Testing
68%
Autoregressive Model
58%
Logit Model
48%
Integrated Variance
44%
Market Microstructure Noise
42%
Spurious Regression
40%
Technical Trading
39%
Unobserved Components Model
38%
Stationary Process
36%
Asymptotic Theory
36%
Nested Logit Model
36%
Bond Returns
34%
Government Bonds
31%
Coefficients
30%
State Space
29%
Unit Root Tests
27%
Asymmetry
26%
Inconsistency
25%
Lagrange multiplier Test
24%
Economics
20%
Permanent and Transitory Components
20%
Contrarian Strategy
20%
Technical Trading Rules
19%
Output Fluctuations
18%
Financial Time Series
18%
Macroeconomic Fluctuations
18%
Forecast Horizon
16%
Impulse Response
16%
Microstructure Noise
16%
Integrated
16%
Realized Variance
15%
Moving Average
15%
Random Walk
14%
Skewness
14%
Test Statistic
14%
Predictors
14%
Asset Returns
14%
Predictive Power
13%
Intuition
13%
Long Period
13%
Theoretical Analysis
13%
Asset Prices
13%
Momentum
12%
Unit Root
11%
Likelihood Ratio
10%
Affine Term Structure Models
10%
LM Test
10%
Simulation
9%
Mathematics
Unit Root
83%
Random Coefficient Models
77%
Autoregressive Model
59%
State-space Model
49%
Gaussian Model
47%
Locally Best Invariant Test
42%
Unit Root Tests
40%
Testing
38%
Operator Matrix
37%
Random Coefficients
31%
Inconsistency
31%
Null
30%
Time Series Models
30%
Space Form
29%
Asymptotic Theory
28%
Stationary Process
27%
Operator
25%
State Space
23%
Financial Time Series
22%
Model
17%
Computing
17%
Lagrange multiplier Test
16%
Relationships
16%
Coefficient
15%
Score Test
15%
Calculate
12%
Asymptotic Covariance Matrix
12%
Dickey-Fuller Test
11%
Recursive Formula
10%
Null hypothesis
10%
MATLAB
9%
Form
9%
Symmetric matrix
8%
Unknown Parameters
8%
Stock Index
8%
Simplify
8%
Vectorization
8%
Class
8%
Alternatives
7%
Initial conditions
7%
Inconsistent
7%
Financial Data
7%
Gradient
6%
Nonstationary Processes
6%
Language
6%
Time Series Data
6%
Monte Carlo Experiment
6%
Context
5%
Estimator
5%
Complement
5%
