メインナビゲーションにスキップ
検索にスキップ
メインコンテンツにスキップ
Keio University ホーム
ヘルプ&FAQ
English
日本語
ホーム
プロファイル
研究部門
研究成果
専門知識、名前、または所属機関で検索
Scopus著者プロファイル
白石 博
数理科学科
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100011540_ja.html
h-index
14
被引用数
3
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2007
2022
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(12)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Hiroshi Shiraishiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Mathematics
Optimal Portfolio
99%
Statistical Estimation
56%
Long Memory
41%
Shrinkage Estimation
32%
Numerical Study
31%
Higher-order Asymptotics
31%
Preliminary Test
31%
Financial Time Series
31%
Autocovariance
30%
Estimator
29%
Stationary Gaussian Process
29%
Semiparametric Estimation
29%
Dividend
29%
Shrinkage Estimator
29%
Mean square error
28%
Cluster Analysis
28%
Stable Process
26%
Regression Model
25%
Asymptotic Theory
24%
Discriminant
23%
Statistical Model
22%
Disturbance
21%
Portfolio Choice
20%
Specification
20%
Dependent
20%
Maximum Likelihood Estimator
20%
Target
19%
Foreign Exchange Rates
19%
Sample Path
19%
Credit Rating
19%
Misclassification Probability
17%
Conditional Heteroskedasticity
17%
Econometrics
17%
Equity
16%
Value Function
16%
Bootstrap
16%
Model
15%
Statistical Inference
14%
Simulation
14%
Asymptotic Efficiency
13%
Linear Process
13%
Discriminant Analysis
13%
Stationary Process
13%
Statistics
13%
Empirical Likelihood
13%
Autoregressive Model
12%
Excess
12%
Innovation
12%
Regression
11%
Preliminary Test Estimator
11%
Business & Economics
Statistical Estimation
100%
Optimal Portfolio
98%
Estimator
62%
Stationary Process
54%
Assets
39%
Classical Risk Model
38%
Shrinkage Estimation
38%
Shrinkage Estimator
35%
Optimal Dividends
32%
Statistical Model
31%
Semiparametric Estimation
31%
Asymptotic Theory
30%
Maximum Likelihood Estimator
27%
Bootstrap
24%
Value Function
18%
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
16%
Asymptotic Efficiency
16%
Empirical Likelihood
16%
Simulation
15%
Optimality
14%
Dividends
13%
Asymptotic Distribution
13%
Portfolio Choice
13%
Sharpe Ratio
13%
Equity
13%
Long Memory
12%
Kernel Methods
11%
Spectral Density
11%
Estimation Method
11%
Empirical Bayes
10%
Multivariate Models
9%
Mean Squared Error
9%
Multivariate Regression
8%
Innovation
8%
Quasi-maximum Likelihood Estimator
8%
Portfolio Rebalancing
8%
Unit Root
7%
Asymptotic Variance
7%
Constant Relative Risk Aversion
7%
Optimal Investment Strategy
7%
Prediction Error
7%
Income
7%
Asymptotic Properties
7%
Objective Function
7%
Kernel
6%
Parametric Model
6%
Compound Poisson Model
6%
Investors
6%
Bandwidth
6%
Regression Model
6%