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Scopus著者プロファイル
今井 潤一
管理工学科
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100011474_ja.html
129
被引用数
出典: Scopus
7
h-index
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2001
2021
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(17)
類似のプロファイル
(1)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Junichi Imaiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
1
類似のプロファイル
Quasi-Monte Carlo Methods
Mathematics
100%
Shot Noise
Mathematics
72%
Dimension Reduction
Mathematics
66%
Series Representation
Mathematics
65%
Monte Carlo methods
Engineering & Materials Science
63%
Pricing
Mathematics
55%
Shot noise
Engineering & Materials Science
44%
Derivatives
Engineering & Materials Science
40%
研究成果
年別の研究成果
2001
2013
2014
2021
2021
129
被引用数
7
h-index
15
Article
1
Conference contribution
1
Conference article
年別の研究成果
年別の研究成果
A Numerical Method for Hedging Bermudan Options under Model Uncertainty
Imai, J.
,
2021
, (Accepted/In press)
In:
Methodology and Computing in Applied Probability.
研究成果
:
Article
›
査読
Model Uncertainty
100%
Hedging
98%
Numerical Methods
55%
Minimax Problems
26%
Optimal Strategy
23%
Estimating parameters for technology investments: An application to 3d printing
Schneider, R.
,
Hirakawa, H.
,
Hosoda, N.
,
Jin, R.
&
Imai, J.
,
2021 7月 31
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
64
,
3
,
p. 129-157
29 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Technology Investment
100%
Technology Diffusion
75%
Real Options
63%
Investment Decision
54%
Geometric Brownian Motion
51%
An empirical analysis of the dependence structure of international equity and bond markets using regime-switching copula model
Otani, Y.
&
Imai, J.
,
2018 5月 28
,
In:
IAENG International Journal of Applied Mathematics.
48
,
2
,
p. 191-205
15 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Regime-switching Model
100%
Equity
97%
Empirical Analysis
94%
Copula Models
89%
Financial markets
82%
4
被引用数 (Scopus)
Comparison of low discrepancy mesh methods for pricing Bermudan options under a Lévy process
Imai, J.
,
2014 6月
,
In:
Mathematics and Computers in Simulation.
100
,
p. 54-71
18 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Option Pricing
100%
Discrepancy
84%
Probability density function
82%
Mesh
67%
Trajectories
59%
Dimension Reduction for Pricing Options Under Multidimensional Lévy Processes
Imai, J.
,
2014 3月
,
In:
Asia-Pacific Financial Markets.
22
,
1
,
p. 1-26
26 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Dimension Reduction
100%
Option Pricing
52%
Brownian Motion
31%
Generalized Hyperbolic Distribution
20%
Quasi-Monte Carlo
20%