年単位の研究成果
フィンガープリント Norio Hibikiが有効な場合、研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この人物の業績からのものです。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。
- 1 同様のプロファイル
ネットワーク
最近の国レベルでの外部協力。点をクリックして詳細を開いてください。
研究成果
Dynamic optimal execution models with transient market impact and downside risk
Ono, Y., Hibiki, N. & Sakurai, Y., 2019 1 1, ： : Journal of Japan Industrial Management Association. 70, 2 E, p. 105-114 10 p.研究成果: Article
Estimating forward looking distribution with the ross recovery theorem
Kiriu, T. & Hibiki, N., 2019 1 1, ： : Journal of the Operations Research Society of Japan. 62, 2, p. 83-107 25 p.研究成果: Article
公開
1
引用
（Scopus）
Optimal multiple pairs trading strategy using derivative free optimization under actual investment management conditions
Yamamoto, R. & Hibiki, N., 2017 7 1, ： : Journal of the Operations Research Society of Japan. 60, 3, p. 244-261 18 p.研究成果: Article
Multi-period stochastic programming model for state-dependent asset allocation with CVaR
Hirano, S. & Hibiki, N., 2015 1 1, ： : Journal of the Operations Research Society of Japan. 58, 4, p. 307-329 23 p.研究成果: Article
公開
Multi-period optimization model for a household, and optimal insurance design
Hibiki, N., 2007 12, ： : Journal of the Operations Research Society of Japan. 50, 4, p. 463-487 25 p.研究成果: Article
公開