年別の研究成果
年別の研究成果
フィンガープリント
Norio Hibikiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
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ネットワーク
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Asset allocation with asset-class-based and factor-based risk parity approaches
Kato, H. & Hibiki, N., 2020 10月, In: Journal of the Operations Research Society of Japan. 63, 4, p. 93-113 21 p.研究成果: Article › 査読
Open Access -
Dynamic optimal execution models with transient market impact and downside risk
Ono, Y., Hibiki, N. & Sakurai, Y., 2019 1月 1, In: Journal of Japan Industrial Management Association. 70, 2 E, p. 105-114 10 p.研究成果: Article › 査読
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Estimating forward looking distribution with the ross recovery theorem
Kiriu, T. & Hibiki, N., 2019, In: Journal of the Operations Research Society of Japan. 62, 2, p. 83-107 25 p.研究成果: Article › 査読
Open Access2 被引用数 (Scopus) -
Optimal multiple pairs trading strategy using derivative free optimization under actual investment management conditions
Yamamoto, R. & Hibiki, N., 2017 7月, In: Journal of the Operations Research Society of Japan. 60, 3, p. 244-261 18 p.研究成果: Article › 査読
Open Access -
Multi-period stochastic programming model for state-dependent asset allocation with CVaR
Hirano, S. & Hibiki, N., 2015, In: Journal of the Operations Research Society of Japan. 58, 4, p. 307-329 23 p.研究成果: Article › 査読
Open Access1 被引用数 (Scopus)