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Scopus著者プロファイル
枇々木 規雄
管理工学科
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100011498_ja.html
h-index
82
被引用数
2
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
1998
2020
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(10)
類似のプロファイル
(1)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Norio Hibikiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
1
類似のプロファイル
Hybrid Model
Business & Economics
100%
Asset Allocation
Business & Economics
99%
Optimization Model
Business & Economics
84%
Stochastic Programming
Business & Economics
69%
Optimal Execution
Business & Economics
66%
Dynamic Asset Allocation
Business & Economics
61%
Pairs Trading
Business & Economics
61%
Downside Risk
Business & Economics
56%
ネットワーク
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研究成果
年別の研究成果
1998
1998
1999
2002
2006
2007
2015
2017
2019
2020
2020
9
Article
1
Review article
年別の研究成果
年別の研究成果
Asset allocation with asset-class-based and factor-based risk parity approaches
Kato, H.
&
Hibiki, N.
,
2020 10月
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
63
,
4
,
p. 93-113
21 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Parity
100%
Asset Allocation
96%
Assets
51%
Risk Factors
38%
Portfolio Risk
33%
Dynamic optimal execution models with transient market impact and downside risk
Ono, Y.
,
Hibiki, N.
&
Sakurai, Y.
,
2019 1月 1
,
In:
Journal of Japan Industrial Management Association.
70
,
2 E
,
p. 105-114
10 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Optimal Execution
100%
Market Impact
76%
Downside Risk
73%
Market
63%
Model
20%
Estimating forward looking distribution with the ross recovery theorem
Kiriu, T.
&
Hibiki, N.
,
2019
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
62
,
2
,
p. 83-107
25 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Risk Preferences
100%
Risk-neutral Distribution
83%
Numerical Analysis
81%
Regularization
68%
Prior Information
64%
2
被引用数 (Scopus)
Optimal multiple pairs trading strategy using derivative free optimization under actual investment management conditions
Yamamoto, R.
&
Hibiki, N.
,
2017 7月
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
60
,
3
,
p. 244-261
18 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Pairs Trading
100%
Investment Management
81%
Trading Strategies
69%
Derivatives
61%
Fund Management
42%
Multi-period stochastic programming model for state-dependent asset allocation with CVaR
Hirano, S.
&
Hibiki, N.
,
2015
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
58
,
4
,
p. 307-329
23 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Hybrid Model
100%
Stochastic Programming
76%
Conditional Value at Risk
74%
Asset Allocation
70%
Allocation Problem
35%
1
被引用数 (Scopus)