メインナビゲーションにスキップ
検索にスキップ
メインコンテンツにスキップ
ヘルプ&FAQ
English
日本語
ホーム
プロファイル
研究部門
研究成果
専門知識、名前、または所属機関で検索
Scopus著者プロファイル
枇々木 規雄
管理工学科
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100011498_ja.html
74
被引用数
出典: Scopus
2
h-index
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
1998
2019
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(9)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
研究成果
年別の研究成果
1998
2019
74
被引用数
2
h-index
8
Article
1
Review article
年別の研究成果
年別の研究成果
9 件
出版年、タイトル
(降順)
出版年、タイトル
(昇順)
タイトル
タイプ
検索結果
2019
Dynamic optimal execution models with transient market impact and downside risk
Ono, Y.,
Hibiki, N.
& Sakurai, Y.,
2019 1 1
,
In:
Journal of Japan Industrial Management Association.
70
,
2 E
,
p. 105-114
10 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Optimal Execution
Market Impact
Downside Risk
Market
Model
Estimating forward looking distribution with the ross recovery theorem
Kiriu, T. &
Hibiki, N.
,
2019
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
62
,
2
,
p. 83-107
25 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Risk-neutral Distribution
Numerical Analysis
Risk Management
Regularization
Prior Information
2
被引用数 (Scopus)
2017
Optimal multiple pairs trading strategy using derivative free optimization under actual investment management conditions
Yamamoto, R.
&
Hibiki, N.
,
2017 7
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
60
,
3
,
p. 244-261
18 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Pairs Trading
Investment Management
Trading Strategies
Derivatives
Fund Management
2015
Multi-period stochastic programming model for state-dependent asset allocation with CVaR
Hirano, S. &
Hibiki, N.
,
2015
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
58
,
4
,
p. 307-329
23 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Hybrid Model
Stochastic Programming
Conditional Value at Risk
Asset Allocation
Allocation Problem
2007
Multi-period optimization model for a household, and optimal insurance design
Hibiki, N.
,
2007 12
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
50
,
4
,
p. 463-487
25 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Optimal Insurance
Medical Insurance
Insurance
Life Insurance
Optimization Model
2006
Multi-period stochastic optimization models for dynamic asset allocation
Hibiki, N.
,
2006 2
,
In:
Journal of Banking and Finance.
30
,
2
,
p. 365-390
26 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Dynamic Asset Allocation
Stochastic Optimization
Optimization Model
Hybrid Model
Stochastic Programming
38
被引用数 (Scopus)
2002
Compact representations of multi-period stochastic program using simulated path model
Hibiki, N.
,
2002 12 1
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
45
,
4
,
p. 547-549
3 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Path Model
Cash
Monte Carlo Simulation
Asset Allocation
Optimal Portfolio
1999
DEA sensitivity analysis by changing a reference set: Regional contribution to Japanese industrial development
Hibiki, N.
& Sueyoshi, T.,
1999 4
,
In:
Omega.
27
,
2
,
p. 139-153
15 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Data Envelopment Analysis
Sensitivity Analysis
Industrial Development
Decision Making Units
Efficiency Measures
33
被引用数 (Scopus)
1998
Evaluation techniques with a modified cross-efficiency in DEA
Hibiki, N.
,
1998 6
,
In:
Journal of the Operations Research Society of Japan.
41
,
2
,
p. 244-245
2 p.
研究成果
:
Review article
›
査読
Open Access
Evaluation
Efficiency Measures
Geometric Mean
Multiplier
Theoretical Framework
1
被引用数 (Scopus)