年別の研究成果
年別の研究成果
フィンガープリント
Takuji Araiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
- 1 類似のプロファイル
ネットワーク
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研究成果
- 23 Article
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APPROXIMATE OPTION PRICING FORMULA for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODEL
Arai, T., 2022 3月 1, In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 25, 2, 2250008.研究成果: Article › 査読
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Optimal initial capital induced by the optimized certainty equivalent
Arai, T., Asano, T. & Nishide, K., 2019 3月, In: Insurance: Mathematics and Economics. 85, p. 115-125 11 p.研究成果: Article › 査読
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PRICING and HEDGING of VIX OPTIONS for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODELS
Arai, T., 2019 12月 1, In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 22, 8, 1950043.研究成果: Article › 査読
Open Access1 被引用数 (Scopus) -
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
Arai, T. & Imai, Y., 2018 5月 4, In: Applied Mathematical Finance. 25, 3, p. 247-267 21 p.研究成果: Article › 査読
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GOOD DEAL BOUNDS with CONVEX CONSTRAINTS
Arai, T., 2017 3月 1, In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 20, 2, 1750011.研究成果: Article › 査読
1 被引用数 (Scopus)