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Scopus著者プロファイル
新井 拓児
経済学部
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100000315_ja.html
94
被引用数
出典: Scopus
5
h-index
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2001
2019
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(22)
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Takuji Araiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
6
類似のプロファイル
Mean-variance Hedging
Business & Economics
Convex Risk Measures
Business & Economics
Variance-optimal Martingale Measure
Business & Economics
Good Deal Bounds
Business & Economics
Minimal Martingale Measure
Business & Economics
Martingale Measure
Mathematics
Semimartingale
Business & Economics
Strategy
Mathematics
ネットワーク
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研究成果
年別の研究成果
2001
2019
94
被引用数
5
h-index
22
Article
年別の研究成果
年別の研究成果
Optimal initial capital induced by the optimized certainty equivalent
Arai, T.
, Asano, T. & Nishide, K.,
2019 3
,
In:
Insurance: Mathematics and Economics.
85
,
p. 115-125
11 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Certainty Equivalent
Utility Function
Risk Measures
Measure of Risk
Background
PRICING and HEDGING of VIX OPTIONS for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODELS
Arai, T.
,
2019 12 1
,
In:
International Journal of Theoretical and Applied Finance.
22
,
8
, 1950043.
研究成果
:
Article
›
査読
Open Access
Volatility Index
Call Option
Fast Fourier Transform (FFT)
Numerical Methods
Stochastic Volatility Model
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
Arai, T.
& Imai, Y.,
2018 5 4
,
In:
Applied Mathematical Finance.
25
,
3
,
p. 247-267
21 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Mean-variance Hedging
Malliavin Calculus
Additive Process
Closed-form
Numerical Methods
GOOD DEAL BOUNDS with CONVEX CONSTRAINTS
Arai, T.
,
2017 3 1
,
In:
International Journal of Theoretical and Applied Finance.
20
,
2
, 1750011.
研究成果
:
Article
›
査読
Good Deal Bounds
Fundamental Theorem of Asset Pricing
Superhedging
Arbitrage Pricing
Convex Risk Measures
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models
Arai, T.
, Imai, Y. & Suzuki, R.,
2017 4 1
,
In:
Finance and Stochastics.
21
,
2
,
p. 551-592
42 p.
研究成果
:
Article
›
査読
Local Risk-minimization
Strategy
Minimal Martingale Measure
Malliavin Calculus
Differentiability
3
被引用数 (Scopus)