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Scopus著者プロファイル
新井 拓児
経済学部
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100000315_ja.html
99
被引用数
出典: Scopus
6
h-index
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2001
2019
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(22)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Takuji Araiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Business & Economics
Mean-variance Hedging
100%
Convex Risk Measures
83%
Variance-optimal Martingale Measure
81%
Good Deal Bounds
79%
Minimal Martingale Measure
66%
Semimartingale
61%
Shortfall Risk
48%
Local Risk-minimization
47%
Asset Prices
38%
Hedging Strategies
33%
Incomplete Markets
32%
Minimal Entropy Martingale Measure
31%
Malliavin Calculus
30%
Fluctuations
30%
Risk Measures
26%
Contingent Claims
25%
Fast Fourier Transform (FFT)
24%
Call Option
23%
Jump-diffusion Model
22%
Numerical Analysis
22%
Market Model
21%
Convolution
20%
Discrete-time Model
19%
Backward Induction
19%
Jump-diffusion Process
18%
Exponential Utility
18%
Mean-variance
18%
Certainty Equivalent
18%
Numerical Methods
17%
Volatility Index
16%
Duality
15%
Indifference
15%
Upper Bound
14%
Random Variables
14%
Arbitrage Pricing
14%
Stock Prices
14%
Finance
14%
Trade-offs
13%
No-arbitrage
11%
Fundamental Theorem of Asset Pricing
11%
Superhedging
11%
Assets
10%
Measure of Risk
10%
Stochastic Volatility Model
10%
Variance gamma
10%
Relative Entropy
10%
Compactness
9%
Numerical Experiment
9%
Mathematics
Mean-variance Hedging
79%
Convex Risk Measures
71%
Martingale Measure
63%
Minimal Martingale Measure
57%
Strategy
54%
Semimartingale
41%
Incomplete Markets
39%
Risk Measures
35%
Hedging
32%
Model
32%
Stock Prices
27%
Exponential Model
25%
Malliavin Calculus
23%
Heart
23%
Market Model
23%
Inf-convolution
22%
Additive Process
20%
Jump-diffusion Process
19%
Self-similar Processes
18%
Orlicz Spaces
15%
Valuation
14%
Fluctuations
13%
Random walk
12%
Closed-form
11%
Utility Function
11%
Calculate
11%
Malliavin Derivative
10%
Numerical Methods
10%
Trade-offs
9%
Fast Fourier transform
8%
Jump
8%
Pricing
7%
Market
7%
Reverse Inequality
6%
Stochastic Volatility Model
6%
Compactness
6%
Limiting
5%
