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Scopus著者プロファイル
新井 拓児
経済学部
ウェブサイト
https://k-ris.keio.ac.jp/html/100000315_ja.html
94
被引用数
出典: Scopus
5
h-index
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2001
2020
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(27)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Takuji Araiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Business & Economics
Mean-variance Hedging
Convex Risk Measures
Variance-optimal Martingale Measure
Good Deal Bounds
Minimal Martingale Measure
Malliavin Calculus
Semimartingale
Hedging Strategies
Martingale Measure
Asset Prices
Shortfall Risk
Local Risk-minimization
Numerical Analysis
Fast Fourier Transform (FFT)
Call Option
Numerical Methods
Volatility Index
Incomplete Markets
Minimal Entropy Martingale Measure
Malliavin Derivative
Random Variables
Risk Measures
Contingent Claims
Jump-diffusion Model
Digital Options
Fluctuations
Market Model
Hedging
Gaussian Process
Convolution
Stochastic Volatility Model
Discrete-time Model
Backward Induction
Jump-diffusion Process
Finance
Exponential Utility
Numerical Experiment
Mean-variance
Certainty Equivalent
Differentiability
Martingale
Indifference
Duality
Upper Bound
Arbitrage Pricing
Stock Prices
Lower Bounds
Assets
Option Prices
Trade-offs
Mathematics
Mean-variance Hedging
Strategy
Convex Risk Measures
Hedging
Martingale Measure
Minimal Martingale Measure
Malliavin Calculus
Model
Exponential Model
Additive Process
Semimartingale
Incomplete Markets
Risk Measures
Malliavin Derivative
Stock Prices
Numerical Methods
Fast Fourier transform
Closed-form
Pricing
Heart
Market Model
Inf-convolution
Martingale Representation
Inverse Model
Process Calculi
Jump-diffusion Process
Self-similar Processes
Stochastic Volatility Model
Indicator function
Inverse Gaussian
Gaussian Model
Jump
Orlicz Spaces
Finance
Valuation
Numerical Results
Gaussian Process
Fluctuations
Numerical Analysis
Random walk
Differentiability
Calculus
Utility Function
Calculate
Random variable
Numerical Experiment
Trade-offs
Mathematical Finance
Decompose
Volatility