• 91 引用
  • 5 h指数
20012019

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研究成果

  • 91 引用
  • 5 h指数
  • 22 Article
2019

Optimal initial capital induced by the optimized certainty equivalent

Arai, T., Asano, T. & Nishide, K., 2019 3, : : Insurance: Mathematics and Economics. 85, p. 115-125 11 p.

研究成果: Article

公開
2018
2017

Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models

Arai, T., Imai, Y. & Suzuki, R., 2017 4 1, : : Finance and Stochastics. 21, 2, p. 551-592 42 p.

研究成果: Article

3 引用 (Scopus)
3 引用 (Scopus)
2016
4 引用 (Scopus)
2014

Convex risk measures for good deal bounds

Arai, T. & Fukasawa, M., 2014 7, : : Mathematical Finance. 24, 3, p. 464-484 21 p.

研究成果: Article

9 引用 (Scopus)
2011

Good deal bounds induced by shortfall risk

Arai, T., 2011 12 1, : : SIAM Journal on Financial Mathematics. 2, 1, p. 1-21 21 p.

研究成果: Article

8 引用 (Scopus)
2010
8 引用 (Scopus)
2008

Q-optimal martingale measures for discrete time models

Arai, T. & Kawaguchi, M., 2008 12 1, : : Asia-Pacific Financial Markets. 15, 3-4, p. 155-173 19 p.

研究成果: Article

2007
2005
33 引用 (Scopus)
3 引用 (Scopus)
2004
13 引用 (Scopus)
2002

Mean-Variance Hedging for Discontinuous Semimartingales

Arai, T., 2002 1 1, : : Tokyo Journal of Mathematics. 25, 2, p. 435-452 18 p.

研究成果: Article

2001
3 引用 (Scopus)
1 引用 (Scopus)
3 引用 (Scopus)