年別の研究成果
年別の研究成果
フィンガープリント
Teruo Nakatsumaが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
- 2 類似のプロファイル
ネットワーク
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研究成果
- 75 被引用数
- 2 h-index
- 8 Article
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Volatility forecasts using stochastic volatility models with nonlinear leverage effects
McAlinn, K., Ushio, A. & Nakatsuma, T., 2020 3 1, In : Journal of Forecasting. 39, 2, p. 143-154 12 p.研究成果: Article › 査読
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Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment: Empirical Study in the Japanese Stock Market
Saito, T., Adachi, T., Nakatsuma, T., Takahashi, A., Tsuda, H. & Yoshino, N., 2018 9 1, In : Asia-Pacific Financial Markets. 25, 3, p. 179-220 42 p.研究成果: Article › 査読
1 被引用数 (Scopus) -
A new control variate estimator for an Asian option
Kamizono, K., Kariya, T., Liu, R. Y. & Nakatsuma, T., 2004, In : Asia-Pacific Financial Markets. 11, 2, p. 143-160 18 p.研究成果: Article › 査読
1 被引用数 (Scopus) -
Exact inference using variable integrating constant importance distributions
Romeo, C. J. & Nakatsuma, T., 2004 12 1, In : Computational Economics. 23, 1, p. 45-70 26 p.研究成果: Article › 査読
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Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach
Nakatsuma, T., 2000 3, In : Journal of Econometrics. 95, 1, p. 57-69 13 p.研究成果: Article › 査読
65 被引用数 (Scopus)