抄録
The present paper develops a chi-square test for a unit root that has higher power than Dickey-Fuller tests when the sample size is small and the autoregressive root is close to one.
| 本文言語 | English |
|---|---|
| ページ（範囲） | 37-42 |
| ページ数 | 6 |
| ジャーナル | Economics Letters |
| 巻 | 34 |
| 号 | 1 |
| DOI | |
| 出版ステータス | Published - 1990 9月 |
| 外部発表 | はい |
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- 経済学、計量経済学