A chi-square test for a unit root

James A. Kahn, Masao Ogaki

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抄録

The present paper develops a chi-square test for a unit root that has higher power than Dickey-Fuller tests when the sample size is small and the autoregressive root is close to one.

本文言語English
ページ(範囲)37-42
ページ数6
ジャーナルEconomics Letters
34
1
DOI
出版ステータスPublished - 1990 9
外部発表はい

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  • 財務
  • 経済学、計量経済学

フィンガープリント

「A chi-square test for a unit root」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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