An extension of mean-variance hedging to the discontinuous case

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抄録

Our goal in this paper is to give a representation of the mean-variance hedging strategy for models whose asset price process is discontinuous as an extension of Gouriéroux, Laurent and Pham (1998) and Rheinländer and Schweizer (1997). However, we have to impose some additional assumptions related to the variance-optimal martingale measure.

本文言語English
ページ(範囲)129-139
ページ数11
ジャーナルFinance and Stochastics
9
1
DOI
出版ステータスPublished - 2005 1 1
外部発表はい

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  • 統計学および確率
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  • 統計学、確率および不確実性

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「An extension of mean-variance hedging to the discontinuous case」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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