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Asset allocation with asset-class-based and factor-based risk parity approaches
Hirotaka Kato,
Norio Hibiki
管理工学科
研究成果
:
Article
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査読
概要
フィンガープリント
フィンガープリント
「Asset allocation with asset-class-based and factor-based risk parity approaches」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Business & Economics
Parity
100%
Asset Allocation
96%
Assets
51%
Risk Factors
38%
Portfolio Risk
33%
Factors
30%
Diversification
24%
Financial Index
19%
Portfolio Strategy
18%
Portfolio Diversification
17%
Downside Risk
17%
Sharpe Ratio
17%
Decomposition
16%
Standard Deviation
14%
Methodology
7%
Performance
5%