Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach

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抄録

We develop a Markov chain Monte Carlo method for a linear regression model with an ARMA(p, q)-GARCH(r, s) error. To generate a Monte Carlo sample from the joint posterior distribution, we employ a Markov chain sampling with the Metropolis-Hastings algorithm. As illustration, we estimate an ARMA-GARCH model of simulated time series data.

本文言語English
ページ(範囲)57-69
ページ数13
ジャーナルJournal of Econometrics
95
1
DOI
出版ステータスPublished - 2000 3
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  • Economics and Econometrics

フィンガープリント 「Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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