Comparison of random number generators via Fourier transform

研究成果: Article査読

1 被引用数 (Scopus)

抄録

In this paper, we investigate simple yet practical schemes to generate random variates from the characteristic function of any continuous distribution. We discuss the generation of non-uniform random variates from a uniform random number generator. The inverse of the cumulative distribution function is derived from its characteristic function via the fast Fourier transform. We conduct several numerical experiments to assess the accuracy and efficiency of the schemes.

本文言語English
ページ(範囲)237-259
ページ数23
ジャーナルMonte Carlo Methods and Applications
19
3
DOI
出版ステータスPublished - 2013 10月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 応用数学

フィンガープリント

「Comparison of random number generators via Fourier transform」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル