Cotrending and the stationarity of the real interest rate

David A. Chapman, Masao Ogaki

研究成果: Article

11 引用 (Scopus)

抜粋

This paper introduces the concept of cotrending to trend stationary series with structural breaks. We apply it to nominal interest rates and inflation in order to test the long-run Fisher effect.

元の言語English
ページ(範囲)133-138
ページ数6
ジャーナルEconomics Letters
42
発行部数2-3
DOI
出版物ステータスPublished - 1993
外部発表Yes

ASJC Scopus subject areas

  • Finance
  • Economics and Econometrics

フィンガープリント Cotrending and the stationarity of the real interest rate' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

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