Cotrending and the stationarity of the real interest rate

David A. Chapman, Masao Ogaki

研究成果: Article査読

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抄録

This paper introduces the concept of cotrending to trend stationary series with structural breaks. We apply it to nominal interest rates and inflation in order to test the long-run Fisher effect.

本文言語English
ページ(範囲)133-138
ページ数6
ジャーナルEconomics Letters
42
2-3
DOI
出版ステータスPublished - 1993
外部発表はい

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  • 財務
  • 経済学、計量経済学

フィンガープリント

「Cotrending and the stationarity of the real interest rate」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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