Large deviations of generalized method of moments and empirical likelihood estimators

研究成果: Article査読

抄録

This paper studies large deviation properties of the generalised method of moments and generalized empirical likelihood estimators for moment restriction models. We consider two cases for the data generating probability measure: the model assumption and local deviations from the model assumption. For both cases, we derive conditions where these estimators have exponentially small error probabilities for point estimation.

本文言語English
ページ(範囲)321-329
ページ数9
ジャーナルEconometrics Journal
14
2
DOI
出版ステータスPublished - 2011 7
外部発表はい

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  • 経済学、計量経済学

フィンガープリント

「Large deviations of generalized method of moments and empirical likelihood estimators」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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