Measuring the degree of time varying market inefficiency

Mikio Ito, Shunsuke Sugiyama

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抄録

We estimate a time varying autocorrelation of stock returns as a degree of market inefficiency; the relative inefficiency of the U.S. stock market varies from 1955 to 2006.

本文言語English
ページ(範囲)62-64
ページ数3
ジャーナルEconomics Letters
103
1
DOI
出版ステータスPublished - 2009 4

ASJC Scopus subject areas

  • 財務
  • 経済学、計量経済学

フィンガープリント

「Measuring the degree of time varying market inefficiency」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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