Minimal martingale measures for jump diffusion processes

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抄録

We consider an incomplete market model whose stock price fluctuation is given by a jump diffusion process. For this model, we calculate the density process of the minimal martingale measure. Also, we state the relation to a locally risk-minimizing strategy.

本文言語English
ページ(範囲)263-270
ページ数8
ジャーナルJournal of Applied Probability
41
1
DOI
出版ステータスPublished - 2004 3月 1
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 数学 (全般)
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Minimal martingale measures for jump diffusion processes」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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