On Bahadur efficiency of empirical likelihood

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抄録

This paper studies the Bahadur efficiency of empirical likelihood for testing moment condition models. It is shown that under mild regularity conditions, the empirical likelihood overidentifying restriction test is Bahadur efficient, i.e., its p-value attains the fastest convergence rate under each fixed alternative hypothesis. Analogous results are derived for parameter hypothesis testing and set inference problems.

本文言語English
ページ(範囲)248-256
ページ数9
ジャーナルJournal of Econometrics
157
2
DOI
出版ステータスPublished - 2010 8
外部発表はい

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  • Economics and Econometrics

フィンガープリント 「On Bahadur efficiency of empirical likelihood」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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