Perfect duality for convexlike programs

M. Hayashi, H. Komiya

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抄録

The minimizing problem for a convex program has a dual problem, that is, the maximizing problem of the Lagrangian. Although these problems have a duality gap in general, the duality gap can be eliminated by relaxing the constraint of the minimizing problem, so that the constraint is enforced only in the limit. We extend this result to the convexlike case. Moreover, we obtain a necessary condition for optimality for minimizing problems whose objective function and constraint mapping have convex Gateaux derivative.

本文言語English
ページ(範囲)179-189
ページ数11
ジャーナルJournal of Optimization Theory and Applications
38
2
DOI
出版ステータスPublished - 1982 10 1
外部発表はい

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  • 制御と最適化
  • 経営科学およびオペレーションズ リサーチ
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「Perfect duality for convexlike programs」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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