Ratio tests of a unit root

Teruo Nakatsuma, Elena Gouskova, Jinichi Uemura, Hiroki Tsurumi

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抄録

Based on the maximal invariant principle, we derive two ratio tests (locally best invariant test and point optimal test) for a unit root and compare them with previously proposed ratio tests. We also show that our ratio tests tend to have better powers than the Dickey-Fuller test and the modified Dickey-Fuller test.

本文言語English
ページ(範囲)2547-2571
ページ数25
ジャーナルCommunications in Statistics - Theory and Methods
29
11
出版ステータスPublished - 2000

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率

フィンガープリント

「Ratio tests of a unit root」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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