Recursive estimation and generated regressors

Michael McAleer, C. R. McKenzie

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抄録

This paper considers the estimation of models containing anticipated and unanticipated variables using two-step methods, in which the unobserved variables are generated by recursive regressions. It is shown that the parameter estimates of the structural equation are inefficient and the conventionally programmed OLS standard errors are inconsistent.

本文言語English
ページ(範囲)1-5
ページ数5
ジャーナルEconomics Letters
39
1
DOI
出版ステータスPublished - 1992 5月
外部発表はい

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  • 財務
  • 経済学、計量経済学

フィンガープリント

「Recursive estimation and generated regressors」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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