Some properties of the variance-optimal martingale measure for discontinuous semimartingales

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抄録

We focus on properties of the variance-optimal martingale measure for discontinuous semimartingales. In particular, we give sufficient conditions for the variance-optimal martingale measure to be a probability measure, and for the density process of the variance-optimal martingale measure to satisfy the reverse Hölder inequality, respectively. Moreover, we study relationship with mean-variance hedging.

本文言語English
ページ(範囲)163-170
ページ数8
ジャーナルStatistics and Probability Letters
74
2
DOI
出版ステータスPublished - 2005 9月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Some properties of the variance-optimal martingale measure for discontinuous semimartingales」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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